HR job title
- Profesor asociado de carrera
Serrano Perdomo, Rafael Antonio | Faculty Member Person
Tutored Theses: 20
Grants: 7
Publications: 14
Positions
- Profesor asociado de carrera, Facultad de Economía , Universidad del Rosario
- Researcher (ResearchOrganization), Grupo de Investigación Facultad de Economía , Facultad de Economía 2013 -
Research Areas
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Affiliation
member of
- Grupo de Investigación Facultad de Economía Researcher (member)
Publications
selected publications
Research
principal investigator on
- Stochastic modeling of financial markets using Markov-modulated processes 2013-02-01 - 2014-10-31
- Stochastic models of financial markets with jumps that depend on inter-arribo times 2013-01-02 - 2014-07-10
- Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates
- Optimal portfolio selection with capital gains taxes and differential rates
- Optimization of portfolios in stochastic models in continuous time with utility functions range-dependent
- Portfolio optimization under expected loss restrictions
- Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
Service
Tutor of
- An accurate heston implementation with Usd-Cop Data Thesis
- Análisis comparativo de la rentabilidad de empresas en las zonas francas : caso colombiano Thesis
- Aplicación de support vector machine al mercado colombiano Thesis
- Cobertura de riesgo de tasa de interés en cupones de tasa flotante Thesis
- Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes Thesis
- Cálculo de CVA/DVA para swaps de tasa de interés IBR : una aplicación del modelo de tasa corta de Hull-white de un factor Thesis
- Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia Thesis
- Estrategias óptimas de inversión y consumo en un mercado con saltos alternados dependientes de los tiempos inter-arribo Thesis
- How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation? Thesis
- Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media Thesis
- Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia Thesis
- Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano Thesis
- Numerical Solutions to PDE Representations of Derivatives with Bilateral Counterparty Risk and Funding Costs Thesis
- Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora Thesis
- Tarifación de un seguro paramétrico de clima con aplicación al sector agrícola Thesis
- The leveraged buyout of Dell Inc. Thesis
- Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos Thesis
- Una aproximacion al caso Interbolsa Thesis
- Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés Thesis
- Valuación de bonos catastróficos para Colombia Thesis
Background
Educational Training Background
- 2003, Matemático, Universidad Nacional de Colombia - Bogotá D.C.
- 2005, Magíster en Matemáticas Con Énfasis en Matemáticas Financieras, Technische Universität Kaiserslautern
- 2011, Doctor of Philosophy in Mathematics, University of York
Last degree obtained
- Doctorado en Matemáticas, University of York
Contact
full name
- Rafael Antonio Serrano Perdomo
Identity
Also known as
- Rafael Serrano
CVLAC
- https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001491279
ORCID
- http://orcid.org/0000-0003-4306-0903
Google Scholar
- https://scholar.google.com/citations?user=aW21O0cAAAAJ
Pure
- https://urosario.pure.elsevier.com/en/persons/38425af9-2334-410b-ada8-67a69deb69a3