2000, Economista, Universidad de los Andes - Bogotá D.C.

2001, Magíster en Economía, Universidad de los Andes - Bogotá D.C.

2007, Magíster en Estadística, Université Libre de Bruxelles

2010, Doctor en Economía y Gestión, Université Libre de Bruxelles

artículo académico

• Worst-case higher moment risk measure: Addressing distributional shifts and procyclicality
  2024-7-1
• EPPO ontology: a semantic-driven approach for plant and pest codes representation
  2023-6-19
• A segmented and observable yield curve for Colombia
  2021-5-1
• Academic Certification using Blockchain: Permissioned versus Permissionless Solutions
  2020-7-2
• Measuring the effectiveness of volatility auctions
  2020-11-1
• Does the market model provide a good counterfactual for event studies in finance?
  2019-3-8
• La administración cuantitativa del riesgo financiero en la provisión de un plan de salud
  2015-1-1
• Default risk in agricultural lending, the effects of commodity price volatility and climate
  2014-10-28
• Measuring and testing for the systemically important financial institutions
  2014-1-1
• Confidence sets for asset correlations in portfolio credit risk
  2012-1-1
• Portfolio choice under local industry and country factors
  2010-12-1
• Eficiencia-X en el sector bancario colombiano
  2001-9-1
• Otra mirada al margen de intermediación financiera
  2001-9-1

capítulo

• Fintech desde la Academia
  2022-9-20
• Blockchain para empresas
  2021-1-1

documento de trabajo

• Stability focused end to end frameworks for risk budgeting portfolios
  2025-3-5
• Does the market model provide a good counterfactual for event studies in finance?
  2017-12-1
• Measuring the effectiveness of volatility call auctions
  2017-1-1
• Racial and spatial interaction for neighborhood dynamics in Chicago
  2016-1-1
• La Administración Cuantitativa del Riesgo Financiero en la provisión de un Plan de Salud
  2014-8-1
• Stock return comovements and integration in the Latin American integrated market
  2014-1-1
• A Network model of systemic risk: identifying the sources of dependence across institutions
  2012-1-1
• Econometrics of Tipping points and the introduction of spatial effects
  2012-1-1
• Measuring and testing for the systemically important financial institutions
  2011-5-1

Riesgo sistémico en préstamos descentralizados. 2022-10-18 - 2023-12-11

Modelación de las relaciones de dependencia dinámica entre los índices MILA: ¿existen evidencias de posibilidades de diversificación? 2013-02-01 - 2014-02-01

Volatilidad de los procesos agropecuarios sobre el portafolio de crédito de un Banco Rural 2012-11-01 - 2013-06-30

A segmented Nelson and Siegel model for the term structure of interest rates Tesis

Análisis de la crisis financiera de estados unidos (2007-2008) y la crisis de deuda (2011): su relación e impacto sobre uno de los fundamentales de la economía colombiana, la tasa de cambio Tesis

Análisis de los hechos estilizados del comportamiento de las tasas euro swap y sus procesos de volatilidad Tesis

Black Litterman aplicado a un mandato de renta fija global Tesis

Calidad del mercado de renta variable de Colombia Tesis

Conditional dependence structure between oil prices and exchange rates in Latin America: A copula-GARCH approach Tesis

De lo micro a lo macro prudencial: Un análisis de la supervisión bancaria desde la econometría espacial Tesis

Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia Tesis

Determinantes de la cartera del sector financiero en Colombia: un análisis basado en un modelo de corrección de errores vectorial Tesis

Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia Tesis

Distribución hiperbólica generalizada: una aplicación en la selección de portafolios y en la cuantificación de medidas de riesgo de mercado Tesis

Efectos de AirBnB en los Mercados Financieros y el Sector Inmobiliario Tesis

Empirical evidence of jump behaviour in the Colombian intraday bond market Tesis

Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis Tesis

Estructura a plazo Colombia : modelo afín de tres factores Tesis

Expectil como medida de riesgo alterna al VaR y al Expected Shortfall (Una aplicación sobre factores de riesgo) Tesis

Flujos de capitales en economías emergentes : el papel de los controles de capitales Tesis

Forecasting the term structure of interest rates : Macro-economic and co-integration analysis for Colombia data Tesis

Implementación de cópulas para la estimación del valor en riesgo Tesis

Implementation and evaluation of the strategy Pairs Trading for Colombian public debt bonds Tesis

La estructura a plazos del riesgo interbancario Tesis

Lineamientos generales para el diseño de una política pública de financiamiento para los emprendimientos y las pymes, con énfasis en el mercado de capitales Tesis

Modelos híbridos para el pronostico de volatilidad y su uso en medidas de riesgo Tesis

Permissioned blockchain in a supply chain problem Tesis

Portafolio de máxima diversificación para un mandato de renta fija global Tesis

Synthetic portfolio for event studies: Estimating the effects of volatility call auctions Tesis

Teoría espectral de grafos en la formación de redes : mínimo valor propio Tesis

Valor en riesgo del portafolio de TES de los bancos colombianos Tesis

Valoración de opciones bajo el modelo de Kou aplicando transformada de Fourier Tesis

“Credit Risk +” aplicación en una Compañía Aseguradora Tesis

https://ideas.repec.org/f/pca1068.html

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001392669

http://orcid.org/0000-0003-2796-2368

https://scholar.google.com/citations?user=ofuiJTUAAAAJ

https://urosario.pure.elsevier.com/en/persons/2c619c84-ffc9-403f-ae4e-ad26629536d0

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