artículo académico

• Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions
  2025-1-15
• Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
  2025-1-1
• ALM for insurers with multiple underwriting lines and portfolio constraints: a Lagrangian duality approach
  2024-6-1
• Climbing the income ladder: Search and investment in a regime-switching affine income model
  2023-12-1
• Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics
  2021-3-1
• Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company
  2021-11-1
• PORTFOLIO ALLOCATION in A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL with NONLIFE INSURANCE RISK
  2021-1-1
• Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
  2015-4-3
• A note on space–time Hölder regularity of mild solutions to stochastic cauchy problems in Lp-spaces
  2015-11-1
• On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions
  2015-11-1
• Backward Ornstein-Uhlenbeck Transition Operators and Mild Solutions of Non-Autonomous Hamilton-Jacobi Equations in Banach Spaces
  2014-1-1
• An alternative proof of the Aubin-Lions lemma
  2013-9-1
• Optimal relaxed control of dissipative stochastic partial differential equations in Banach spaces
  2013-1-1

documento de trabajo

• DYNAMIC PROGRAMMING FOR STOCHASTIC TARGET PROBLEMS, VISCOSITY SOLUTIONS AND HEDGING IN MARKETS WITH PORTFOLIO CONSTRAINTS AND LARGE INVESTORS
  2014-1-1
• ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS CON CONDICIÓN FINAL Y SOLUCIONES DE VISCOSIDAD DE EDPS SEMILINEALES DE SEGUNDO ORDEN
  2014-1-1

Modelación Estocástica de mercados financieros usando procesos Markov-modulados 2013-02-01 - 2014-10-31

Modelos estocásticos de mercados financieros con saltos que dependen de tiempos inter-arribo 2013-01-02 - 2014-07-10

Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates

Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics

Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada

Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes

Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales

An accurate heston implementation with Usd-Cop Data Tesis

Análisis comparativo de la rentabilidad de empresas en las zonas francas : caso colombiano Tesis

Aplicación de support vector machine al mercado colombiano Tesis

Cobertura de riesgo de tasa de interés en cupones de tasa flotante Tesis

Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes Tesis

Cálculo de CVA/DVA para swaps de tasa de interés IBR : una aplicación del modelo de tasa corta de Hull-white de un factor Tesis

Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia Tesis

Estrategias óptimas de inversión y consumo en un mercado con saltos alternados dependientes de los tiempos inter-arribo Tesis

How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation? Tesis

Job search and distribution of wealth in a model of the labor market Tesis

Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media Tesis

Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia Tesis

Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano Tesis

Numerical Solutions to PDE Representations of Derivatives with Bilateral Counterparty Risk and Funding Costs Tesis

Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora Tesis

Tarifación de un seguro paramétrico de clima con aplicación al sector agrícola Tesis

The leveraged buyout of Dell Inc. Tesis

Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos Tesis

Una aproximacion al caso Interbolsa Tesis

Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés Tesis

Valuación de bonos catastróficos para Colombia Tesis

https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001491279

http://orcid.org/0000-0003-4306-0903

https://scholar.google.com/citations?user=aW21O0cAAAAJ

https://urosario.pure.elsevier.com/en/persons/38425af9-2334-410b-ada8-67a69deb69a3

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