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Rafael Antonio Serrano Perdomo
  • rafael.serrano@urosario.edu.co
  • (601) 2970200 Ext. 4135

Rafael Antonio Serrano Perdomo

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  • Profesor asociado de carrera, Escuela de Economía y Negocios , Universidad del Rosario - 2005
  • Investigador, Semillero de Investigación: Finanzas , Grupo de Investigaciones Facultad de Economía - 2000
  • Investigador, Grupo de Investigaciones Facultad de Economía , Escuela de Economía y Negocios - 2000

Áreas de investigación

  • Mathematical finance
  • Optimal control
  • Perfil
  • Formación Académica
  • Publicaciones
  • Proyectos
  • Tutorías
  • Identidad

Perfil

Perfil Profesional

  • Rafael Serrano es Profesor Asociado y Profesor Distinguido de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad del Rosario. Es Doctor en Matemáticas de la University of York (Reino Unido) y Magíster en Matemáticas Financieras y Modelación Estocástica de la Universidad Técnica de Kaiserslautern (Alemania). Es Matemático de la Universidad Nacional de Colombia, con línea de profundización en actuaría, y miembro de número de la Asociación Colombiana de Actuarios (ACA).

    Su investigación se ubica entre las finanzas cuantitativas, la ciencia actuarial y la modelación de agentes heterogéneos en tiempo continuo. Trabaja en control óptimo estocástico, juegos de campo medio, modelos con saltos y procesos de Lévy, gestión de activos y pasivos (ALM) en aseguradoras y tarificación de seguros multilínea. Sus resultados han sido publicados en revistas como Economic Modeling, Insurance: Mathematics and Economics, ASTIN Bulletin, SIAM Journal on Control and Optimization y Finance Research Letters. Desde 2025 lidera el Índice Climático Actuarial de Colombia (ACI-CO), el primer índice actuarial de riesgo climático del país. El proyecto se desarrolla en el marco de los Comités de Investigación y Analítica de la ACA, que dirige desde 2025. En 2026 obtuvo, como investigador principal, una beca de investigación de la Sección de Vida de la Asociación Actuarial Internacional (IAALS). El proyecto, "Pricing informality: Labor Trajectories, Biometric Risk and Retirement Insurance in Emerging Markets", cuenta con Fasecolda como socio de datos. También desarrolla modelos en tiempo continuo de ingreso laboral, búsqueda de empleo y distribución de la riqueza. Ha sido investigador visitante en Aarhus University (Dinamarca), ENSIIE–Université Paris-Saclay (Francia) y la Universidade Estadual de Campinas (Brasil).

    En docencia, dirigió la Maestría en Finanzas Cuantitativas entre 2015 y 2019. Ha dirigido tesis de maestría en Finanzas Cuantitativas y de doctorado en Economía. Coordina el programa de Jóvenes Investigadores y el semillero de finanzas de su Escuela. Su relación con el sector incluye consultoría para el Banco Interamericano de Desarrollo. Incluye también programas de formación en riesgo de tasa de interés del libro bancario y ALM para el Fondo Nacional del Ahorro, Bancolombia, Bancóldex y la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. Desde 2025 es miembro del Comité Académico del AMV. Es miembro de la sección AFIR-ERM de la Asociación Actuarial Internacional (IAA) y editor de la revista ODEON. Su perfil articula el rigor del cálculo estocástico con la gestión de riesgos financieros.

    • Formación Académica

    Formación Académica

  • 2003, Matemático, Universidad Nacional de Colombia - Bogotá D.C.
  • 2005, Magíster en Matemáticas Con Énfasis en Matemáticas Financieras, Technische Universität Kaiserslautern
  • 2011, Doctor of Philosophy in Mathematics, University of York

    • Formación Académica Complementaria

  • 2014, Desarrollo Neurocognitivo de los Adolescentes y su Impacto en el Aprendizaje, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2015, Calidad Académica y Evaluación, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2015, What The Best College Teachers Do, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2017, Evaluación: Impacto en la Práctica Pedagógica, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2019, Proyección Social e Investigación: Intersecciones Posibles para el Trabajo Académico del Profesor-Semestre 2, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2020, Diseño de Matrices de Evaluación (Scoring Rubric), Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2021, Coil para Conectar su Aula de Clase con el Mundo, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2022, Teaching Bilingual su bjects (Clil), Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2023, Fostering Active Learning In Your Classroom, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2023, Taller Rúbricas como Método de Calificación Avanzada en el Aula Virtual (Moodle y Turnitin), Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario
  • 2024, Diseño Innovador de Escenarios Digitales de Aprendizaje: Nivel Explorador, Desarrollo profesoral-Universidad del Rosario

    • Publicaciones

    Publicaciones

  • artículos académico
    • Production and portfolio choice under jump–diffusion productivity shocks
      2026
    • Optimal investment with insurable background risk and nonlinear portfolio allocation frictions
      2025-1-15
    • Existence of optimal controls for stochastic Volterra equations
      2025-1-1
    • ALM for insurers with multiple underwriting lines and portfolio constraints: a Lagrangian duality approach
      2024-6-1
    • Climbing the income ladder: Search and investment in a regime-switching affine income model
      2023-12-1
    • Utility maximization in a multidimensional semimartingale model with nonlinear wealth dynamics
      2021-3-1
    • Optimal control of investment, premium and deductible for a non-life insurance company
      2021-11-1
    • PORTFOLIO ALLOCATION in A LEVY-TYPE JUMP-DIFFUSION MODEL with NONLIFE INSURANCE RISK
      2021-1-1
    • Martingale approach to optimal portfolio-consumption problems in Markov-modulated pure-jump models
      2015-4-3
    • A note on space–time Hölder regularity of mild solutions to stochastic cauchy problems in Lp-spaces
      2015-11-1
    • On the LP formulation in measure spaces of optimal control problems for jump-diffusions
      2015-11-1
    • Backward Ornstein-Uhlenbeck Transition Operators and Mild Solutions of Non-Autonomous Hamilton-Jacobi Equations in Banach Spaces
      2014-1-1
    • An alternative proof of the Aubin-Lions lemma
      2013-9-1
    • Optimal relaxed control of dissipative stochastic partial differential equations in Banach spaces
      2013-1-1

  • documentos de trabajo
    • DYNAMIC PROGRAMMING FOR STOCHASTIC TARGET PROBLEMS, VISCOSITY SOLUTIONS AND HEDGING IN MARKETS WITH PORTFOLIO CONSTRAINTS AND LARGE INVESTORS
      2014-1-1
    • ECUACIONES DIFERENCIALES ESTOCÁSTICAS CON CONDICIÓN FINAL Y SOLUCIONES DE VISCOSIDAD DE EDPS SEMILINEALES DE SEGUNDO ORDEN
      2014-1-1

  • prensa y medios
    • New Findings from University of Rosario Update Understanding of Computational and Applied Mathematics (Alm for Insurers With Multiple Underwriting Lines and Portfolio Constraints: a Lagrangian Duality Approach)
      2024

    • Proyectos

    Investigador Principal

  • Modelación Estocástica de mercados financieros usando procesos Markov-modulados 2013-02-01 - 2014-10-31
  • Modelos estocásticos de mercados financieros con saltos que dependen de tiempos inter-arribo 2013-01-02 - 2014-07-10
  • Optimal allocation, asset-liability matching and risk control for insurers with portfolio constraint and differential rates
  • Utility maximization in multi-dimensional semi-martingale setting with non-linear wealth dynamics
  • Optimización de portafolios bajo restricciones de pérdida esperada
  • Optimización de portafolios en modelos estocásticos en tiempo continuo con funciones de utilidad rango-dependientes
  • Selección óptima de portafolios bajo presencia de impuestos a ganacias de capital y tasas diferenciales

    • Tutorías

    Tutorías

  • An accurate heston implementation with Usd-Cop Data Tesis
  • Análisis comparativo de la rentabilidad de empresas en las zonas francas : caso colombiano Tesis
  • Aplicación de support vector machine al mercado colombiano Tesis
  • Cobertura de riesgo de tasa de interés en cupones de tasa flotante Tesis
  • Condiciones de optimalidad para portafolios de inversión con funciones de utilidad rango-dependientes Tesis
  • Cálculo de CVA/DVA para swaps de tasa de interés IBR : una aplicación del modelo de tasa corta de Hull-white de un factor Tesis
  • Dinamica del Default en los CDS soberanos de Colombia Tesis
  • Estrategias óptimas de inversión y consumo en un mercado con saltos alternados dependientes de los tiempos inter-arribo Tesis
  • How does the correlation between an agent’s income and financial market impact optimal portfolio allocation? Tesis
  • Job search and distribution of wealth in a model of the labor market Tesis
  • Modelación estocástica y trading algorítmico del spread entre acciones mediante procesos de reversión a la media Tesis
  • Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia Tesis
  • Modelos a fínes consistentes con aplicación en riesgos de longevidad: sector asegurador colombiano Tesis
  • Numerical Solutions to PDE Representations of Derivatives with Bilateral Counterparty Risk and Funding Costs Tesis
  • Selección óptima de portafolio para una compañía aseguradora Tesis
  • Tarifación de un seguro paramétrico de clima con aplicación al sector agrícola Tesis
  • The leveraged buyout of Dell Inc. Tesis
  • Un enfoque teórico en tiempo continuo para modelos de equilibrio general dinámicos estocásticos Tesis
  • Una aproximacion al caso Interbolsa Tesis
  • Valoración de riesgo de contraparte y CVA en portafolios de derivados de tasas de interés Tesis
  • Valuación de bonos catastróficos para Colombia Tesis

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    Nombre De Autor

  • Rafael Serrano

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